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3点ジャージ改のバックテスト

逆張りの戦略で暴落に強いものと言えば3点チャージが挙げられますheart-ani01.gif

今回は3点チャージにサイコロジカルラインを加えたもので,バックテストを行いましたw03.gif

期間は2007/11/11~2008/11/11の1年間ですaicon_60.gif

買い建て条件は

RSI(14日間集計)が25%以下
VR(25日間集計)が30以下
移動平均乖離率(26日間集計が-15%以下)
サイコロジカル(率,12日間集計)が25%以下

で行っています.

結果は次のようになりました♪

運用方法 単利で運用する
運用金額 300千円
取引手数料 1Tick相当

総バックテスト銘柄数 3457
取引成立銘柄数(率) 1322 (38.24%)
総取引回数 2666回
1銘柄あたりの平均取引回数 2.02回
銘柄保有期間総合計 37531日
平均保有期間 14.08日

利益取引数(率) 1567 (58.78%)
損失取引数(率) 1099 (41.22%)

利益銘柄数(率) 783 (59.23%)
損失銘柄数(率) 539 (40.77%)

平均利益 \30010円
平均損失 \31697円
ペイオフレシオ 0.95倍

利益 47025千円
損失 34836千円
損益( 利益 + 損失 ) 12189千円
プロフィットファクター 1.35倍

勝率は手仕舞い条件でいくらでも変動するのであまり意味がありませんが,プロフィットファクターの値は良いほうだと思います.
・・・私はまぁまぁ結果だと思うのですがどうでしょうか?ご意見などある方はコメントよろしくお願いしますheart06.gif
システムトレード♪ | 【2008-11-12(Wed) 18:35:28】 | Trackback:(0) | Comments:(0) | [編集]
       
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